트레일링 스탑(Trailing Stop)은 시장 가격을 유동적으로 추적하여 수익을 보호하고 손실을 제한하는 리스크 관리 도구입니다. 시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 경우, 설정한 회복률(回调率) 에 따라 스탑 가격이 자동으로 조정됩니다. 이후 가격이 반대로 움직여 해당 비율만큼 회복되면, 시스템은 시장가로 자동 청산하여 수익을 고정하거나 손실을 제한합니다. 이 기능은 보유 중인 포지션의 청산 시에만 적용되며, 불리한 방향으로는 트리거 가격이 조정되지 않습니다.
Ⅰ. 실행 조건
시장 가격이 먼저 사용자가 설정한 트리거 가격(Trigger Price) 에 도달해야 합니다.
트리거 후 시장 가격이 유리한 방향으로 계속 움직이면, 시스템이 스탑 가격을 자동 조정합니다.
이후 시장 가격이 반대로 움직이고, 설정한 회복률에 도달하면, 시스템은 시장가로 자동 청산을 실행합니다.
Ⅱ. 파라미터 설명
트리거 가격: 트레일링 스탑이 작동을 시작하는 기준 가격입니다. 롱 포지션은 현재가보다 높게, 숏 포지션은 현재가보다 낮게 설정해야 합니다.
회복률(回调률): 시장 가격이 최고/최저점에서 반대로 움직였을 때, 이 비율에 도달하면 트리거됩니다.
시장가 체결: 트레일링 스탑이 실행되면 시스템이 자동으로 시장가 주문을 제출하여 포지션을 청산합니다.
Ⅲ. 사용 시나리오 예시
📌 예시 1: 롱 포지션 수익 고정 시나리오
진입: 1 BTC 롱 포지션, 진입가 30,000
현재가: 31,000
트리거 가격: 32,000
회복률: 5%
시장 가격이 32,000에 도달하면 트레일링 스탑이 트리거됨 → 가격이 35,000까지 상승 시 스탑 가격은 33,250 (=35,000×(1-5%))로 조정 →
이후 시장가가 33,250로 하락하면, 시스템은 시장가로 청산 →
최종 수익: 3,250 (최고점보다는 낮지만, 수익 확보 성공)
📌 예시 2: 숏 포지션 수익 고정 시나리오
진입: 1 BTC 숏 포지션, 진입가 30,000
현재가: 29,000
트리거 가격: 28,000
회복률: 5%
시장가가 28,000까지 하락 → 트리거됨 → 27,000까지 추가 하락 시 스탑 가격은 28,350 (=27,000×(1+5%))로 조정 →
이후 반등하여 28,350 도달 시 시장가 청산 → 수익 실현
📌 예시 3: 롱 포지션 손실에서 반등 보호 청산
진입가: 30,000
현재가: 25,000 (미실현 손실)
트리거 가격: 28,000
회복률: 5%
가격이 28,000까지 반등 시 트리거됨 → 이후 28,500까지 상승하면 스탑 가격은 27,075 →
다시 27,075까지 하락 시 시장가 청산 → 손실을 줄이고 반등 구간에서 보호 청산
📌 예시 4: 일반 스탑로스와 트레일링 스탑 동시 설정
진입가: 30,000
현재가: 30,050
트리거: 현재가 기준
회복률: 5%
일반 손절가: 29,000
가격이 30,060까지 상승 시 트레일링 스탑이 작동 → 스탑 가격은 28,557 →
이후 시장가가 29,000까지 하락 시 일반 손절이 우선 실행되고, 트레일링 스탑은 자동 취소
반대로 28,557까지 먼저 도달하면, 트레일링 스탑이 실행되고 일반 손절은 취소됨
Ⅳ. 주의 사항
회복률을 너무 낮게 설정할 경우, 정상적인 가격 변동에도 너무 일찍 청산될 수 있습니다.
회복률이 너무 크면, 수익 실현 타이밍을 놓쳐 리스크가 커질 수 있습니다.
트리거 가격은 현재가와 너무 가까우면, 즉시 손절처럼 작동할 수 있습니다.
시장 변동성에 따라 전략을 유연하게 조정하는 것을 권장합니다.
회복률 설정 시, 시장 구조, 수익 기대치, 리스크 감내 범위를 함께 고려해야 합니다.
Ⅴ. 용어 설명
회복(回调): 상승 또는 하락한 뒤에 반대 방향으로 되돌아가는 시장 움직임
회복률: 현재 가격이 최고/최저점에서 어느 정도 반등 또는 하락했는지를 나타내는 비율
롱 포지션 회복률 = (최고가 - 현재가) ÷ 최고가
숏 포지션 회복률 = (현재가 - 최저가) ÷ 최저가
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